Advisor 28 октября 2017 в 18:36
Зарабатывайте вместе с нами:
Advisor 28 октября 2017 в 18:36
Брокер Alfa-Forex: http://grandfx.ru/alfa-forex
Advisor 28 октября 2017 в 18:36
ПАММ-счет ATinvest.USD: http://grandfx.ru/atinvest.usd
Advisor 28 октября 2017 в 18:36
ПАММ-счет ATinvest.RUB: http://grandfx.ru/atinvest.rub
Ограничение!
Гости не могут отправлять сообщения в прямой эфир.
Зарегистрируйтесть или авторизуйтесть, чтобы снять данное ограничение.
Новости форума
IrinaInstaForex отвечает в теме
Разделы статей

Торговля по обязательствам

7 мая 2014 -
article117.jpg

Стратегия торговли по обязательствам трейдеров

Отчет по обязательствам трейдеров

Отчет по обязательствам трейдеров (Commitments of Traders или просто CoT) публикуется американской Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) каждую пятницу и содержит данные по длинным и коротким фьючерсным и опционным позициям на торговых площадках США. Среди прочего он включает в себя данные по следующим валютным парам: USD/CAD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY, EUR/USD, AUD/USD, RUB/USD, MXN/USD, BRL/USD и NZD/USD. Считается, что использование данных из отчета о позициях так называемых "умных денег", Форекс-трейдер может улучшить свои шансы на выигрыш.

Отчет содержит довольно большой набор количественных характеристик, основанных на пяти категориях трейдеров:

  • Дилеры и посредники (Dealer / Intermediary) - банки, брокеры и дилеры.
  • Управляющие компании / институциональные (Asset managers / Institutional) - хедж-фонды, биржевые инвестиционные фонды, крупные инвесторы.
  • Фонды заемных средств (Leveraged funds) - управляющие средствами частных лиц.
  • Другие подотчетные трейдеры (Other reportables) - другие трейдеры, в основном неспекулятивного характера, которые просто хеджируют свои риски.
  • Неподотчетные трейдеры (Nonreportables) - все остальные.

Если вы хотите следовать за сделками какой либо категории, то вам определенно стоить выбрать дилеров или управляющие компании, так как эти две категории включают в себя, так называемые "умные деньги" — тех, кто продает инвестиционные продукты другим участникам рынка. Самым простым способом следования была бы покупка валютной пары, когда количество длинных контрактов у дилеров растет, а количество коротких — падает. Конечно, возможно множество модификаций на основе добавления других категорий трейдеров в формулу или использования дополнительных данных из отчета для входа и выхода из рынка.

Результаты тестирования более тридцати стратегий, основанных на отчетах по обязательствам трейдеров показали, что большинство таких стратегий (следующих за сделками дилерами) дают положительный перевес в долгосрочной перспективе. Самая устойчивая стратегия представлена ниже.

Покупка и продажа вместе с дилерами и посредниками

Удивительно, но самая простая интерпретация отчета по обязательствам трейдеров показывает прибыль на всех проверенных основных валютных парах, кроме AUD/USD, хоть и с довольно значительными просадками в течение почти 8 лет теста.

Особенности

  • Статистически обоснованная система.
  • Реализуется всего за несколько минут в неделю.
  • Неограниченный потенциал по развитию системы на основе отчетов по обязательствам трейдеров.
  • Значительные периоды просадки (особенно заметные в период глобального финансового кризиса в 2008).
  • Режим сделок "всегда в рынке"
  • Уровни прибыли не так уж велики.
  • Отчет по обязательствам трейдеров иногда выходит с задержками (см. Нюансы).

Как торговать?

Правила этой стратегии весьма просты:

  • Покупать, когда число длинных позиций дилеров растет по сравнению с предыдущим отчетом, а число коротких позиций дилеров падает по сравнению с предыдущим отчетом.
  • Продавать, когда число длинных позиций дилеров падает по сравнению с предыдущим отчетом, а число коротких позиций дилеров растет по сравнению с предыдущим отчетом.
  • Если оба числа растут или падают одновременно, то торговый сигнал не генерируется, а текущая позиция остается открытой.

После того, как генерируется первый сигнал на вход, стратегия постоянно остается в рынке.

Исполнение этой стратегии не связано ни с какими трудностями. Каждый отчет по обязательствам трейдеров содержит специальные поля со значениями изменений количества контрактов по той или иной категории сделок, так что не нужно ничего расчитывать. Все 7 основных валютных пар можно быстро проверить и отправить соответствующие торговые распоряжения.

Стратегия не использует стоп-лосс, тейк-профит или какие-то дополнительные сигналы для выхода. Предыдущая позиция закрывается только, когда генерируется сигнал на открытие противоположной сделки. Размер позиции не увеличивается, когда новый отчет показывает сигнал в том же направлении что и существующая позиция.

Примеры

Ниже представлен пример из пяти сделок, совершенных летом 2012 на основе стратегии следования за позициями дилеров и посредников.

Пять примеров сделок на основе позиций дилеров/посредников из отчета CoT.

Первый вход — короткий сигнал, сгенерированный 6 июля 2012. Следующий отчет по обязательствам трейдеров показывает причину для входа. Данные в отчете актуальны на 3 июля 2012. Нас интересуют только позиции дилеров и посредников (Dealer/Intermediary, так называемые "умные деньги"). Валюта, которая нам нужна — евро, что означает данные по валютной паре EUR/USD. Изменения в длинных и коротких позициях по дилерам и посредникам сообщаются в сравнении с предыдущим отчетом (вышедшим неделю назад).

Отчет по обязательствам трейдеров, вышедший 6 июля и показывающий данные по состоянию на 3 июля 2012.

Позиция закрывается в следующую пятницу, 13 июля 2012, когда выходит отчет с данными на 10 июля. Он показывает подъем в длинных контрактах и падение коротких сделок, что дает сигнал на покупку (первое число — длинные позиции, второе — короткие, и последнее — спреды, которые не используются в данной стратегии):

Отчет по обязательствам трейдеров - изменения в позициях дилеров/посредников в сравнении с 3 июля 2012.

Отчет, выпущенный 20 июля показывает, что оба значения (и количество длинных, и количество коротких позиций) растут по сравнению с предыдущим отчетом. Это означает, что сделка остается открытой на еще одну неделю.

Отчет по обязательствам трейдеров - изменения в позициях дилеров/посредников в сравнении с 10 июля 2012

Длинная позиция закрывается 27 июля с помощью данных за 24 июля. Вместо нее открывается короткая позиция.

Отчет по обязательствам трейдеров - изменения в позициях дилеров/посредников в сравнении с 17 июля 2012

3 августа, когда становится доступен отчет с данным за 31 июля, он только подтверждает короткую сделку:

Отчет по обязательствам трейдеров - изменения в позициях дилеров/посредников в сравнении с 24 июля 2012

В следующую пятницу, 10 августа, обе стороны контрактов по EUR/USD растут, что не является достаточным условием для закрытия текущей короткой позиции:

Отчет по обязательствам трейдеров - изменения в позициях дилеров/посредников в сравнении с 31 июля 2012

17 августа завершает эту короткую сделку, так как число длинных позиций по дилерам растет, в то время как их короткие ставки падают. Сразу открывается сделка на покупку.

Отчет по обязательствам трейдеров - изменения в позициях дилеров/посредников в сравнении с 7 августа 2012

Она продержалась одну неделю, так как следующий же отчет разворачивает ситуацию на 180 градусов:

Отчет по обязательствам трейдеров - изменения в позициях дилеров/посредников в сравнении с 14 августа 2012

Нюансы

Несколько важных предостережений для желающих поторговать на отчетах по обязательствам трейдеров:

  • Не забывайте менять местами коротки и длинные позиции для обратных валютных пар (USD/CAD, USD/JPY, USD/CHF и USD/NZD).
  • Несмотря на то, что тестирование данной стратегии на паре AUD/USD показало отрицательный результат, лучше использовать весь набор основных валютных пар как единое портфолио, не исключая из него австралийский доллар.
  • Помните, что отчеты выходя каждую пятницу в 15:30 по североамериканскому восточному времени и содержат данные на вторник той же недели.
  • Иногда выход отчетов откладывается из-за праздников или непредвиденных перебоев с работой сайта Комиссии по торговле товарными фьючерсами США. Трейдер должен сам решать, стоит ли использовать данные из "опоздавших" отчетов для торговли.
  • Данные по сделкам по парам USD/MXN, USD/BRL, USD/RUB и XAU/USD (золото) присутствуют в отчетах, но из-за невозможности проведения точного бектеста, они не были включены в эту стратегию. Вы можете использовать их в своей торговле, но помните о значительных спредах на этих валютных парах.

Похожие статьи:

Торговые Системы, СтратегииСтратегия Stochastic + Exponential Moving Avereges

Торговые Системы, СтратегииТорговая стратегия на двух скользящих средних (Moving Average)

Торговые Системы, СтратегииСтратегия Parabolic SAR

Торговые Системы, СтратегииТорговля по стохастику

Торговые Системы, СтратегииТоргуем дивергенции по MACD

Рейтинг: +1 Голосов: 1 1487 просмотров
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Добавить комментарий
Лента активности
erafmio создает блог обсуждение
1 час назад
erafmio регистрируется. Приветствуем!
1 час назад
Доллар снижается к большинству мировых валют Второй торговый день подряд доллар снижается относительно основных мировых валют. Джанет Йеллен, глава Федеральной резервной системы США, во вторник за
1 час назад
Цены на нефть стабильны, рост производства в США подрывает усилия ОПЕК+ Стоимость нефти изменилась незначительно, так как влияние ожиданий продления сделки ОПЕК+ было компенсировано ростом объемов
1 день назад
OlgaInstaForex изменяет аватар:
2 дня назад
OlgaInstaForex регистрируется. Приветствуем!
2 дня назад
Goldman Sachs: в 2018 году ФРС повысит процентные ставки четыре раза Goldman Sachs ожидает, что жесткий рынок труда в США и улучшение инфляционных ожиданий приведут к тому, что Федеральная резервн
2 дня назад
Форекс-прогноз по EURUSD, GBPUSD, USDJPY и USDCHF на 20 – 24 ноября 2017г. Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю: – напомним, что, давая прогноз по EUR/USD, подавляющее большинс
2 дня назад
Цены на нефть стабилизировались в пятницу после недавних спадов Нефть на пути к первому недельному спаду за шесть недель, цены находятся под давлением из-за роста поставок в США и сомнений относит
5 дней назад
Мнение аналитиков по курсу фунта в преддверии саммита ЕС В середине декабря состоится саммит ЕС, который будет играть большую роль в судьбе Великобритании, поскольку на данной встрече планируется
6 дней назад
Определена победительница конкурса красоты Мисс Инста Азия 2017 Целый год клиенты компании ИнстаФорекс, трейдеры и просто ценители красоты следили за жаркой борьбой между красавицами со всего мира за
6 дней назад
Центробанки должны поспешить с принятием цифровых валют – глава UBS По мнению Акселя Вебера, главы швейцарского финансового холдинга UBS Group и экс-президента немецкого Бундесбанка, центральные б
7 дней назад
8 дней назад
Доллар демонстрирует стабильный рост, стерлинг стоит на месте после недавних потерь Стерлинг торгуется на уровне 1,3115 доллара после снижения во время предыдущей сессии на фоне политических потря
8 дней назад
Стоимость нефти изменилась незначительно, рынки следят за новостями Нефть марки Brent подорожала на 3 цента и торгуется по 63,55 доллара за баррель (06:14 по Гринвичу). Американская WTI прибавила
9 дней назад
NordFX вновь признана Самым надежным брокером года Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал. Ровно год назад наша компания была объявлена победителем в номинации «Самый надежн
10 дней назад
Мировые валюты торгуются практически без динамики Доллар США, иена, евро, фунт стерлингов, швейцарский франк сегодня торгуются практически без динамики на фоне отсутствия новых факторов, которые б
12 дней назад
13 дней назад
Хардфорк SegWit2x отменен из-за отсутствия консенсуса в биткоин-сообществе Команда разработчиков протокола SegWit2x, который был призван увеличить размер блока, объявила о том, что очередной хардф
13 дней назад

Вся лента активности

форексмарт форекс forex forexmart форексмарт форекс Forexmart форексмарт отзывы торговля рынок прогноз Forex аналитика валюта трейдер пара россии торговая неделя долларов процента экономика рублей новости финансы события Forexmart отзывы Forexmart новости форексмарт новости процентов миллиарда рубля нефть компании доллара более нефти миллиардов стратегия сентября система украины Strategy украина февраля заявил компания россия обзор миллиона автомобилей баррель миллионов октября доллар президент будут страны путин января свечи часть тысяч рубль августа кубометров развития сообщил банка время декабря тысячи миллиарда долларов глава акций «роснефти» рынке министр бюджета триллиона стран словам добычи инфляции Indicator говорится строительство компаний которые машин копеек экономики банков новых агентство бизнес премьер итогам силуанов фьючерсы миллиардов рублей орешкин средств стороны написал турции сравнению фонда деньги стоимость акции продажи бюджет январе президента теменной месторождения апреля сетап «газпрома» баррелей головного саудовской курса выпуску биржи пошлины составила великой отечественной объем советник Battlefront санкции великой нафтогаз компьютером расходов тренд височно мировой Moving average людей продаж мозга разработчиков проекта Pattern эксперт набиуллина исследование Battlefield Gbpusd World чрезмерно Volkswagen отношении корпорация задняя сделки области украине Eurusd материалы марки коболев атомной паттерн Bloomberg является забывать часть команды примерно вандерлинд власти минобрнауки квартале команды российской безопасности российский китай отечественной составил отток самолет стране фондовых торговой бизнеса поток ассоциации голосов ирана строительства российского символы спред Brent модели порядка кризис газопровода теперь корпорации отметил природного ограничения золото территории экономического правительство шаблон сбербанк эксплуатацию неделе человек «росатом» потока гривен новак связи аналитик многие великобритании индекс реформы спрэд аравии активов бирже медведев Apple газпрома поставки территорию валюты российских бумаг денег торгов Stream товаров требования расходы абонентов сутки дефицит пакет дальнего финансовых федеральной могут аналитики миллиарда рублей авиакомпании аравия приватизации индии заявили финансов годом чиновники национальной прошлого снизился рамках запретить службы производства первый копейки следующей среднем российское фундамент «роснефть» Index предприятия Lenovo позволит госкорпорации программного вкладов составит рынка топлива пассажиров штраф поставок ввп кредита эстонии минус поток» проект Trading system газировку просроченная продано пин-бар Amazon отрасли минимум экспорт служба соглашение деятельность кризиса проектов Google предприятий интернет рублю спроса считает километров средства потери начале роста информации показатели эффект месяцев золота украину технический ожидалось директоров риски контракт мнению которое ноября новый алюминия региона девальвации московской костин уровень ткачев миллионов долларов прибыль «газпром» рейтинг крыму совета Sachs Usdcad через тарифов газпром Vimpelcom зерно развитие легковых «северный выражении востока место помощи «башнефти» структурных продукции пресс Lexus сбербанка торговли лицензии главы дефолт миллиардов долларов торговле холдинга первом энергии обеспечения размер крыма золоту новогоднего счета американский Group Essar страна декабре ранее владимир путин пользователи минэкономразвития американские добычу ситуация инвестиций числе реформ нужно политики Glencore россельхознадзор ситуации анализ боливии турецкий ирина стоит несколько регулятор программу Urals населения сухов инфляция нестеренко рейтинге долга сша республики Hyundai ставки Goldman консорциум энергоблоков белоруссии налога транзита оператора зерна Total владимир решений автомобиля экономике федерального Samsung аналогичный Support and resistance сделка можно органов феврале сговоре собирается банк растёт «северного торги посол россии» саудовская миллер количество впервые доходов снижение транзит настоящее пирамид инструмент которая порошенко малого Aud/jpy потребителей имени состояние сумму пшеницы передает линии третьего организации ответственности санкций малый полностью решение востоке хозяйства сообщении тысячу Pokemon выделение азиатско клещев теплоэлектростанций пункта экономический календарь импорт Morgan stanley массовые блоков «почты памятник председатель среднего практически Financial финансовой выдавать Rsioma состоится латинской америки Autoprofit «единой россии» разлома моста деталей ценников потупчик аравию поддержали ставка пользователей николаев потому ввести акцизы гройсман доллару спада публикаций ресурсов сжиженного тарифы калькулятор уровней pivot посева минсельхоза оператор Total power indicator месте Lamoda валютных бабки части системами подозреваемых дефицита свидетельствуют китае дальний месяца устойчивой экспортеров Keltner channel целевой будущей неделе патентам отделениях техники рекламе эстония System фонды присвоен поколение погашения апелляционный оборудования криптовалюты психология энергетическую Slovensko разворот тренда «аэрофеста» суррогатов справедливости ожидается перехода санкциях программе банку бюджетные вклады Price alert объявил писем переговоры межправительственной катастрофы «азов сити» Poseidon пространство Thaad грачёв вычеты наличные новостей центов удержать после оценки отмены сессии трубопроводов проблема рассказал символы иркутска предпринимателей проезда Vostok влаги виртуальный Resistance процентами эксперты запрет внутри подчеркнул продуктов титов «нафтогаза» ортега иракских конкурентоспособности калорийность сообщается Moving average candlesticks программы восстановить международной помощи бакарди турецкий лидер войск вагоны поскольку General прежнему чипсы фотографирования стамбул пользоваться простаты контракты британской угольные ведомства увеличить American express параметров африканской оказаться привело кредитования Hanteng счетам березники Not so squeezy масла выплату зарплат кочетков мартингейл испытаний инвесторы сомнительнее общее бедные функции казахстан привлекать Usdx ценных «жаско» третьем коллапс яровая недвижимости госдумы пахолков запустить задержание накопительный элемент обзоре глинозема «атлас» башнефти поддержки берлинцев мтс перечислила капитала Trading приложении сланцевой элемент харди Microsoft сохранения Cci arrows дирекция инвестирующих пенсии совместного глобальной минпромторге обслуживание антимонопольная предлагается Europe активно премии директор договоренность существенно Gbpjpy «белоруснефть» критерий кивико пришелся роллингз стоить дальнем востоке через территорию рынков Havana прожиточный минимум «уралкалия» Positionsizecalculator Grupp помогая российскую Parabolic переплачивать возбуждения песков отмечает форэкс фо ю брокер суперкольца самых чёрного концом марта газ Dynamic британского годам штрафа начнется имущественного депутат олимпийских угрозу аналогов сухой выводу чиновникам умрем «юниаструм» государственную миллиона долларов трамп Schaff резко Rocket думаю ставок российской компании чиновник контролируемых ввела мобильном фунтов памятников падения соцсети процента национальную внешней торговли период Doji «умных» столько вагона получение являются процесс венесуэла расписок национальная ливийского советник форекс stelz Sportjet Transport уровня дизельного хорватию установок постоянных ценах Daimler воспоминания биржевого спекулянта втором Sberbank европы положительное заключение ядерной замминистра инициатив банках бывший медиахолдинг соответствии продовольственных сайте фондовый отозвал тенишев предлагаю поддельных возможности американской седан разногласия бардина продавец белорусскими соглашений сердюков отходов сервис россиян предстательной американских Recent близко баффета свежие волльник ипотеки греция резидентами электроники нашей ираном взыскании одного перспективе «трансаэро» резервный 3 ducks сроки организацию сотрудничество Traders готовы стало неспособность частей начинается тэтчер природным Ventures Dongfeng сотрудничестве месторождение россией индийской Dots постановление выросла решения секреты торговли открытия белоусов «иркут» разными выступили всемирного совета литвы электроэнергию банкнот концерн закрытия билл вильямс. новые измерения в биржевой торговле. тендер картельном китайские рассылки вложения эксплуатации генеральным южный некоторыми менеджер поездок кредитных гарантий индекс продовольственных минимальная заемщику Cycle раскрытия фрадков альпари транша поправок ростова рихтера конфликта форме комплекса саудовскую заняться январе апреле бензин достоянием российском Range объясняет привести властей говоря моисеев индекс потребительских процент предложением леонтьев ресурсы промышленный своем Forex форексмарт forexmart средний Beginner посевы быстрых Trade второй видеомагнитофонов минэнерго бывшие энергоблока передовых потери активов оснащаться инвестиции израильский покемонов Pemex наличию ежегодно Float венесуэле перевозить готовность права услуг проверку штрафы тариф введения форек Aliexpress «транснефть» форуме поднялся психология финансов гонконг вредоносного «ариал» уголовной партии подводного сектора условия конденсата сирийский индия Qqe индикатор поднимутся повышение News платеж российско прошлому мексиканском положительное Prevent других внеплановых доходы транспортного говорит устройств именно акцизы средств резервного оценщиков пользователь сократится комитета рейтинга проектируемых строчки проверок добыча Baring крестьяне клиентов гордеев Power Uokik анкары краснодара роуминга греции государства
Форекс рейтинг Форекс каталог Яндекс.Метрика Russian America Top. Рейтинг ресурсов Русской Америки.